Сравнение MRNY с AMZW
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.67%, что значительно выше, чем у AMZW с доходностью 9.45%.
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNY и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | 1.34% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 7.33% |
Correlation
The correlation between MRNY and AMZW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. AMZW — Ранг доходности на риск
MRNY
AMZW
Сравнение MRNY c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.50 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и AMZW
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -26.79% | -55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -9.87% | -57.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -8.90% | -43.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и AMZW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 36.95% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 36.95% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 36.95% | +13.80% |
Сравнение комиссий MRNY и AMZW
И MRNY, и AMZW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и AMZW
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%, что больше доходности AMZW в 42.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and AMZW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNY and AMZW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 42.29% for AMZW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор