PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNY с AIYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRNY с AIYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) and AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MRNY returned 53.27% vs -58.54% for AIYY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и AIYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность 55.67%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -24.75%.

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIYY

1 день
-0.65%
1 месяц
7.32%
С начала года
-24.75%
6 месяцев
-31.87%
1 год
-58.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNY и AIYY

2026 (YTD)202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%-59.32%25.27%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-24.75%-58.98%-14.74%-1.63%

Correlation

The correlation between MRNY and AIYY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG
Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDY

Доходность на риск

MRNY vs. AIYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNY c AIYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNYAIYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-1.09

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.65

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.77

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.86

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

-1.23

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNY vs. AIYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AIYY равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и AIYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNYAIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-1.09

+2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.83

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MRNY и AIYY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, примерно равная максимальной просадке AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и AIYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNYAIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.15%

-79.48%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.53%

-68.33%

+36.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-75.42%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-41.10%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.15%

47.79%

-31.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и AIYY

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 13.53%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNYAIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

15.68%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.11%

39.13%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

53.75%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.75%

50.48%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.75%

50.48%

+0.27%

Сравнение комиссий MRNY и AIYY

И MRNY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и AIYY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.06%, что меньше доходности AIYY в 164.66%

ПозицияTTM202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		164.66%168.33%98.26%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

MRNY and AIYY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIYY has higher volatility (15.68%) compared to MRNY (13.53%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs AIYY's -79.48%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -58.54% for AIYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MRNY has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRNY and AIYY have the same expense ratio: 0.99% per year.

AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 100.06% for MRNY.

MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNY и AIYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор