PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNA с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с ROP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRNA (Moderna, Inc.) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs -5.54%/yr for ROP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRNA и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%.

MRNA

1 день
0.54%
1 месяц
1.77%
С начала года
69.24%
6 месяцев
69.42%
1 год
87.14%
3 года*
-26.94%
5 лет*
-25.59%
10 лет*
—

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
4.38%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNA и ROP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRNA
Moderna, Inc.		69.24%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-30.59%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%-7.21%

Correlation

The correlation between MRNA and ROP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.18

The correlation between MRNA and ROP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$19.71B

ROP:

$35.04B

EPS

MRNA:

-$8.16

ROP:

$15.98

Коэффициент P/S

MRNA:

8.78

ROP:

4.43

Коэффициент P/B

MRNA:

2.66

ROP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$2.23B

ROP:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

-$309.00M

ROP:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$3.02B

ROP:

$3.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moderna, Inc.

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM

Доходность на риск

MRNA vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNA c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRNAROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-1.64

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-2.37

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.70

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.92

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-1.51

+6.09

MRNA vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRNA и ROP

Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNAROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-58.94%

-36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.51%

-44.65%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.58%

-46.51%

-40.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-46.51%

-48.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.70%

-43.07%

-46.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-11.43%

-45.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.06%

27.25%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и ROP

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNAROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

8.14%

+9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.82%

21.59%

+27.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.75%

25.08%

+39.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.49%

21.39%

+45.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.15%

23.34%

+48.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и ROP

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
389.00M
2.10B
(MRNA) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MRNA and ROP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (17.56%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs ROP's -58.94%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNA и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор