Сравнение MRNA с CMG
MRNA (Moderna, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. MRNA operates in Biotechnology (Healthcare), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MRNA returned -25.59%/yr vs 3.35%/yr for CMG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 69.24%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%.
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам MRNA и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | -8.12% |
Correlation
The correlation between MRNA and CMG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between MRNA and CMG shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
$19.71B
CMG:
$41.96B
MRNA:
-$8.16
CMG:
$1.09
MRNA:
8.78
CMG:
3.53
MRNA:
2.66
CMG:
17.43
MRNA:
$2.23B
CMG:
$12.14B
MRNA:
-$309.00M
CMG:
$4.39B
MRNA:
-$3.02B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. CMG — Ранг доходности на риск
MRNA
CMG
Сравнение MRNA c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.71 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.04 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и CMG
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -74.61% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -51.61% | +16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -58.89% | -27.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -58.89% | -36.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.70% | -52.98% | -36.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.06% | -21.37% | -35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 35.40% | -17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и CMG
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 10.80% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.82% | 23.87% | +24.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 38.63% | +26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 33.60% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.15% | 35.63% | +36.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и CMG
Ни MRNA, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and CMG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs CMG's -74.61%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор