Сравнение MRK с XLM-USD
MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 11.59% против 60.23% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам MRK и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between MRK and XLM-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
MRK
XLM-USD
Сравнение MRK c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.40 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.57 | +11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и XLM-USD
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -96.21% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -71.19% | +59.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -74.37% | +30.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -83.25% | +39.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -96.21% | +52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -78.80% | +73.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -72.14% | +53.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 50.48% | -45.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и XLM-USD
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 43.48% | -33.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 59.28% | -41.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 70.60% | -43.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 74.72% | -51.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 112.79% | -89.83% |
Часто задаваемые вопросы
MRK and XLM-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs XLM-USD's -96.21%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор