PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRK с XLM-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MRK и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 11.59% против 60.23% соответственно.


MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

XLM-USD

1 день
-1.52%
1 месяц
15.17%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-28.35%
3 года*
33.09%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
60.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и XLM-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.
13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
XLM-USD
Stellar
-6.87%-39.55%157.40%81.66%-73.35%108.68%184.76%-60.36%-68.37%14,396.90%

Correlation

The correlation between MRK and XLM-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Merck & Co., Inc.

Stellar

Доходность на риск

MRK vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг доходности на риск XLM-USD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MRKXLM-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.40

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.57

+11.78

MRK vs. XLM-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XLM-USD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и XLM-USD

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и XLM-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRKXLM-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-96.21%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-71.19%

+59.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-74.37%

+30.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-83.25%

+39.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-96.21%

+52.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-78.80%

+73.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-72.14%

+53.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

50.48%

-45.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и XLM-USD

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRKXLM-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

43.48%

-33.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

59.28%

-41.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

70.60%

-43.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

74.72%

-51.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

112.79%

-89.83%

Часто задаваемые вопросы


MRK and XLM-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs XLM-USD's -96.21%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и XLM-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор