Сравнение MRK с WM
MRK (Merck & Co., Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.59% против 15.36% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам MRK и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between MRK and WM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.25 |
The correlation between MRK and WM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
WM:
$88.75B
MRK:
$3.58
WM:
$6.91
MRK:
33.21
WM:
31.76
MRK:
0.03
WM:
2.60
MRK:
4.52
WM:
3.49
MRK:
6.41
WM:
8.86
MRK:
$65.59B
WM:
$25.41B
MRK:
$49.79B
WM:
$5.61B
MRK:
$22.69B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. WM — Ранг доходности на риск
MRK
WM
Сравнение MRK c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.36 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.79 | +12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и WM
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -77.85% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -16.70% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -18.14% | -25.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -18.14% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -30.07% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -10.24% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -17.69% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 7.58% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и WM
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 6.13% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 14.08% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 19.03% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 18.62% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.54% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и WM
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и WM
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and WM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs WM's -77.85%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор