Сравнение MRK с T
MRK (Merck & Co., Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MRK returned 12.27%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 24.72%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.27% против 1.77% соответственно.
MRK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 24.72%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 69.03%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 12.27%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам MRK и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 24.72% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between MRK and T is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between MRK and T shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$3.59
T:
$3.05
MRK:
36.00
T:
7.15
MRK:
0.03
T:
0.30
MRK:
4.90
T:
1.25
MRK:
$65.59B
T:
$125.65B
MRK:
$49.79B
T:
$105.41B
MRK:
$22.69B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. T — Ранг доходности на риск
MRK
T
Сравнение MRK c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.87 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | -0.78 | +6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | -1.65 | +16.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и T
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -64.15% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -24.23% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -24.23% | -19.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -32.01% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -42.35% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.23% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -15.73% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 11.49% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и T
Merck & Co., Inc. (MRK) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 9.32% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 9.53% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 18.90% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 23.06% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 24.21% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 23.82% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и T
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.60% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRK and T have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.53%) compared to MRK (9.32%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs T's -64.15%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор