PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK с SHOP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 11.59% против 43.59% соответственно.

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
11.11%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
2.75%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between MRK and SHOP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.07

The correlation between MRK and SHOP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$294.29B

SHOP:

$141.08B

EPS

MRK:

$3.58

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

MRK:

33.21

SHOP:

106.25

Коэффициент PEG

MRK:

0.03

SHOP:

0.20

Коэффициент P/S

MRK:

4.52

SHOP:

15.39

Коэффициент P/B

MRK:

6.41

SHOP:

11.29

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$65.59B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$49.79B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$22.69B

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

MRK vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRKSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.02

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.39

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

-0.02

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.04

+11.25

MRK vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRK и SHOP

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-84.82%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-46.71%

+35.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-46.71%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-84.82%

+41.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

-84.82%

+41.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-39.53%

+34.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-28.23%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

22.27%

-17.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и SHOP

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

15.38%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

43.41%

-25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

57.03%

-29.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

65.55%

-41.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

59.07%

-36.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и SHOP

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.29B
0
(MRK) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MRK and SHOP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs SHOP's -84.82%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор