Сравнение MRK с META
MRK (Merck & Co., Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MRK returned 11.66%/yr vs 18.34%/yr for META. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у META с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.66% против 18.34% соответственно.
MRK
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 9.25%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 19.92%
- 1 год
- 60.78%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 12.44%
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 21.33%
Сравнение доходности по годам MRK и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 19.92% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MRK and META is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.16 |
The correlation between MRK and META shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$307.27B
META:
$1.64T
MRK:
$3.59
META:
$27.47
MRK:
34.61
META:
23.51
MRK:
0.03
META:
0.97
MRK:
4.71
META:
7.72
MRK:
6.70
META:
6.80
MRK:
$65.59B
META:
$214.96B
MRK:
$49.79B
META:
$176.14B
MRK:
$22.69B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. META — Ранг доходности на риск
MRK
META
Сравнение MRK c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | -0.24 | +5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | -0.45 | +13.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и META
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -76.74% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -33.30% | +21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -34.15% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -76.74% | +33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -76.74% | +33.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -17.98% | +14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -15.88% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 17.63% | -13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и META
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 10.10%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 14.95%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 14.95% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 31.08% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 38.77% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 44.59% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 39.00% | -15.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и META
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.70% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и META
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and META have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to MRK (10.10%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs META's -76.74%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор