Сравнение MRK с IOT
MRK (Merck & Co., Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while IOT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, MRK returned 5.87%/yr vs 3.56%/yr for IOT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MRK и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у IOT с доходностью -5.05%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 3.96% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between MRK and IOT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | -0.07 |
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
IOT:
$19.78B
MRK:
$3.58
IOT:
$0.10
MRK:
33.21
IOT:
338.97
MRK:
4.52
IOT:
11.26
MRK:
6.41
IOT:
13.12
MRK:
$65.59B
IOT:
$1.73B
MRK:
$49.79B
IOT:
$1.32B
MRK:
$22.69B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. IOT — Ранг доходности на риск
MRK
IOT
Сравнение MRK c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.37 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.75 | +11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и IOT
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, примерно равная максимальной просадке IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -70.38% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -46.37% | +35.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -60.22% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -44.78% | +39.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -31.39% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 23.26% | -18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и IOT
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 19.99% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 44.50% | -26.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 57.78% | -30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 65.87% | -42.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 65.87% | -42.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и IOT
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и IOT
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and IOT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs IOT's -70.38%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор