Сравнение MRK с DOCU
MRK (Merck & Co., Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MRK returned 12.81%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRK и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 31.41% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between MRK and DOCU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.04 |
The correlation between MRK and DOCU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$294.29B
DOCU:
$8.85B
MRK:
$3.58
DOCU:
$1.53
MRK:
33.21
DOCU:
29.42
MRK:
0.03
DOCU:
0.05
MRK:
4.52
DOCU:
2.82
MRK:
6.41
DOCU:
4.86
MRK:
$65.59B
DOCU:
$3.29B
MRK:
$49.79B
DOCU:
$2.61B
MRK:
$22.69B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. DOCU — Ранг доходности на риск
MRK
DOCU
Сравнение MRK c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.80 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -1.36 | +12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и DOCU
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -87.57% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -50.89% | +39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -60.98% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -87.57% | +44.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -85.48% | +80.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -49.90% | +31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 30.04% | -25.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и DOCU
Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.57%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 16.54% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 34.72% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 44.60% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 57.83% | -34.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 56.45% | -33.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и DOCU
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как DOCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и DOCU
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and DOCU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs DOCU's -87.57%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор