Сравнение MRGR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MRGR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.33% против 14.14% соответственно.
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и VOO
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MRGR vs. VOO — Ранг доходности на риск
MRGR
VOO
Сравнение MRGR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.01 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | 1.53 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 1.55 | +5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 7.31 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.01 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.71 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и VOO
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и VOO
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -33.99% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -11.98% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -24.52% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -33.99% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -5.55% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.72% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.55% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и VOO
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.34% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 9.47% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 18.11% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 16.82% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 17.99% | -12.80% |