Сравнение MRGR с EQWL
MRGR (Proshares Merger ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Event Driven fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MRGR returned 3.70%/yr vs 14.71%/yr for EQWL. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и EQWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 3.70% против 14.71% соответственно.
MRGR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 3.70%
- Всё время*
- 2.17%
EQWL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.34M | $8.98M | $9.55M | |
| $40.03K | $37.52K | $55.77K |
Сравнение доходности по годам MRGR и EQWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.58% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 13.88% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
Correlation
The correlation between MRGR and EQWL is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between MRGR and EQWL shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGR vs. EQWL — Ранг доходности на риск
MRGR
EQWL
Сравнение MRGR c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRGR | EQWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.76 | 3.07 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | 13.05 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRGR и EQWL
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и EQWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGR | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -49.36% | +36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -7.76% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -14.95% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -22.99% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -34.30% | +21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.08% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -6.65% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.82% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и EQWL
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 0.77%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGR | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 3.39% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 8.46% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 10.70% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 15.03% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 16.72% | -11.58% |
Сравнение комиссий MRGR и EQWL
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и EQWL
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EQWL в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MRGR and EQWL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQWL has higher volatility (3.39%) compared to MRGR (0.77%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs EQWL's -49.36%.
On 10-year performance, EQWL leads with 14.71% vs 3.70% for MRGR. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.71% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.
MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.53% for EQWL.
MRGR is categorized as Event Driven, while EQWL is Large Cap Blend Equities. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.25% for EQWL.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGR и EQWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор