Сравнение MRGR с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
MRGR и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и EQWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и EQWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.30% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.68% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 3.34% против 13.63% соответственно.
MRGR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.34%
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и EQWL
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Доходность на риск
MRGR vs. EQWL — Ранг доходности на риск
MRGR
EQWL
Сравнение MRGR c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | EQWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.85 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.27 | 1.29 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.19 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 1.25 | +5.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | 5.65 | +17.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.85 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.74 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и EQWL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и EQWL
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности EQWL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и EQWL
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и EQWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -49.36% | +36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -7.76% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -22.99% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -34.30% | +21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.35% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.75% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.53% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и EQWL
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.44%, в то время как у Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.08% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 7.86% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 16.12% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 14.98% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 16.78% | -11.59% |