Сравнение MRGR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MRGR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.30% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.34% против 14.11% соответственно.
MRGR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.34%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и SPY
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MRGR vs. SPY — Ранг доходности на риск
MRGR
SPY
Сравнение MRGR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.92 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.27 | 1.45 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 1.51 | +5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | 7.11 | +15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.92 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.70 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и SPY
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и SPY
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -55.19% | +41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -8.88% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -24.50% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -33.72% | +20.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.44% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -9.09% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.57% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и SPY
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 5.28% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 9.49% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 19.06% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 17.05% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 17.92% | -12.73% |