Сравнение MRGR с ARB
MRGR (Proshares Merger ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds - MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index while ARB tracks the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MRGR returned 4.16%/yr vs 3.94%/yr for ARB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for ARB.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и ARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.87%.
MRGR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 3.57%
ARB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRGR и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.22% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.85% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.87% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.77% |
Correlation
The correlation between MRGR and ARB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2020 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between MRGR and ARB has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGR vs. ARB — Ранг доходности на риск
MRGR
ARB
Сравнение MRGR c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRGR | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.61 | 4.67 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 17.69 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRGR и ARB
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и ARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGR | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -5.60% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.07% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -2.13% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -5.60% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.62% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -0.94% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.28% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и ARB
Proshares Merger ETF (MRGR) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) имеют волатильность 1.27% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGR | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.25% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.63% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.09% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 4.44% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 4.40% | +0.76% |
Сравнение комиссий MRGR и ARB
MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и ARB
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности ARB в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.42% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MRGR and ARB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRGR has higher volatility (1.27%) compared to ARB (1.25%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs ARB's -5.60%.
On 5-year performance, MRGR leads with 4.16% vs 3.94% for ARB. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MRGR has performed better with a 4.16% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.
MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.42% for ARB.
MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. They also come from different issuers: ProShares and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.87% for ARB.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGR и ARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор