PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с ARB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds - MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index while ARB tracks the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MRGR returned 4.04%/yr vs 3.93%/yr for ARB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.96%.

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%

ARB

1 день
0.26%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
5.08%
3 года*
6.47%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.56%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.96%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between MRGR and ARB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.42

Over the past year, the correlation between MRGR and ARB has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MRGR и ARB

Секторы
MRGR
ARB

Здравоохранение

22.7%
17.4%

Промышленность

17.6%
11.9%

Финансовые услуги

12.7%
21.4%

Недвижимость

12.6%
3.1%

Сырьевые материалы

5.8%
5.3%

Энергетика

5.6%
0.6%

Коммунальные услуги

5.4%
3.1%

Технологии

5.1%
16.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.2%

Здравоохранение

MRGR
22.7%
ARB
17.4%

Промышленность

MRGR
17.6%
ARB
11.9%

Финансовые услуги

MRGR
12.7%
ARB
21.4%

Недвижимость

MRGR
12.6%
ARB
3.1%

Сырьевые материалы

MRGR
5.8%
ARB
5.3%

Энергетика

MRGR
5.6%
ARB
0.6%

Коммунальные услуги

MRGR
5.4%
ARB
3.1%

Технологии

MRGR
5.1%
ARB
16.3%

Коммуникационные услуги

MRGR
4.9%
ARB
9.9%

Потребительский циклический сектор

MRGR
4.9%
ARB
5.6%

Потребительский защитный сектор

MRGR
2.7%
ARB
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с SHLDMRGR с VOOMRGR с YALL
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с ARCCARB с QISARB с VOO

Доходность на риск

MRGR vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.76

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
2.86

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

7.43

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.41

21.63

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа ARB равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.76

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.96

-0.60

Просадки

Сравнение просадок MRGR и ARB

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-5.60%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.69%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-2.13%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-5.60%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.24%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-0.94%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.24%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и ARB

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.04%, в то время как у AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.29%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.39%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.90%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

4.40%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

4.40%

+0.75%

Сравнение комиссий MRGR и ARB

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и ARB

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности ARB в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and ARB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARB has higher volatility (1.29%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, MRGR leads with 4.04% vs 3.93% for ARB. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRGR has performed better with a 4.04% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.42% for ARB.

MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. They also come from different issuers: ProShares and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.87% for ARB.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор