PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRGR с HDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGR с HDG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Hedge Replication (HDG).

MRGR и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGR или HDG.

Корреляция

Корреляция между MRGR и HDG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MRGR:

0.96%

HDG:

3.61%

Макс. просадка

MRGR:

-0.02%

HDG:

-0.25%

Текущая просадка

MRGR:

0.00%

HDG:

0.00%

Доходность по периодам

MRGR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HDG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRGR и HDG

MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

HDG
ProShares Hedge Replication
MRGR
Proshares Merger ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRGR и HDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг риск-скорректированной доходности MRGR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRGR c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и HDG

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности HDG в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRGR
Proshares Merger ETF		3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		3.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGR и HDG

Максимальная просадка MRGR за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки HDG в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и HDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и HDG

Загрузка...