Сравнение MRGR с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Hedge Replication (HDG).
MRGR и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGR и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGR имеют среднегодовую доходность 3.33%, а акции HDG немного впереди с 3.45%.
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGR и HDG
MRGR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
MRGR vs. HDG — Ранг доходности на риск
MRGR
HDG
Сравнение MRGR c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGR | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.27 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | 1.83 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 1.80 | +4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 7.31 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGR | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.27 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.29 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MRGR и HDG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и HDG
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности HDG в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRGR и HDG
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGR | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -15.31% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -4.85% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -15.31% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -15.31% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.44% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.80% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.20% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и HDG
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGR | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.50% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 4.44% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 6.90% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 7.15% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 7.08% | -1.89% |