PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, MRGR returned 11.47% vs 11.52% for SHLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

MRGR

1 день
0.26%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.84%
1 год
11.47%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.50%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
MRGR
Proshares Merger ETF		2.10%11.99%5.32%2.71%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between MRGR and SHLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MRGR и SHLD

Секторы
MRGR
SHLD

Здравоохранение

22.7%

-

Промышленность

17.6%
88.2%

Финансовые услуги

12.7%

-

Недвижимость

12.6%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Технологии

5.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Здравоохранение

MRGR
22.7%
SHLD

-

Промышленность

MRGR
17.6%
SHLD
88.2%

Финансовые услуги

MRGR
12.7%
SHLD

-

Недвижимость

MRGR
12.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

MRGR
5.8%
SHLD

-

Энергетика

MRGR
5.6%
SHLD

-

Коммунальные услуги

MRGR
5.4%
SHLD

-

Технологии

MRGR
5.1%
SHLD
11.8%

Коммуникационные услуги

MRGR
4.9%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

MRGR
4.9%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

MRGR
2.7%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с HDGMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с YALL
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

MRGR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.48

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
0.84

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.10

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

0.58

+8.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.41

1.52

+22.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.48

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.03

-1.67

Просадки

Сравнение просадок MRGR и SHLD

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-20.10%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-20.10%

+18.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-17.57%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.21%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

7.60%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и SHLD

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.04%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

8.02%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

19.39%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

24.08%

-19.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

21.14%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

21.14%

-15.99%

Сравнение комиссий MRGR и SHLD

MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и SHLD

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.96%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and SHLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to MRGR (1.04%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs 11.47% for MRGR. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.55% for SHLD.

MRGR is categorized as Hedge Fund, while SHLD is Aerospace & Defense. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.50% for SHLD.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор