PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGR с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

MRGR и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
MRGR
Proshares Merger ETF		1.17%11.99%5.32%2.71%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, MRGR показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

MRGR

1 день
-0.29%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.17%
6 месяцев
6.51%
1 год
11.07%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.33%

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с EQWLMRGR с HDGMRGR с VOOMRGR с PRWAXMRGR с YALL
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий MRGR и SHLD

MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

MRGR
Proshares Merger ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

MRGR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.22

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.23

2.89

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.38

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

3.90

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.39

11.34

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.62

-2.27

Корреляция

Корреляция между MRGR и SHLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и SHLD

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGR
Proshares Merger ETF		2.99%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGR и SHLD

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-15.06%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-15.06%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-5.82%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.58%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

5.18%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и SHLD

Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.45%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

9.74%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

18.64%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

25.64%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

20.81%

-17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

20.81%

-15.62%