Сравнение MRGR с SHLD
MRGR (Proshares Merger ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, MRGR returned 11.49% vs -0.23% for SHLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -10.17%.
MRGR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.60%
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRGR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.51% | 11.99% | 5.32% | 2.75% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between MRGR and SHLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
MRGR
SHLD
Сравнение MRGR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRGR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.02 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | -0.01 | +8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | -0.03 | +24.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRGR и SHLD
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -25.40% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -25.40% | +24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.40% | +25.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.55% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 8.97% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и SHLD
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.25%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 9.01% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 20.22% | -17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 24.85% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 21.39% | -17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 21.39% | -16.23% |
Сравнение комиссий MRGR и SHLD
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и SHLD
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SHLD в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRGR and SHLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.01%) compared to MRGR (1.25%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, MRGR leads with 11.49% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRGR has performed better with a 11.49% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.
MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.61% for SHLD.
MRGR is categorized as Hedge Fund, while SHLD is Aerospace & Defense. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.50% for SHLD.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGR и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор