Сравнение MRGR с FVC
MRGR (Proshares Merger ETF) and FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) are both Hedge Fund funds - MRGR tracks the S&P Merger Arbitrage Index while FVC tracks the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MRGR returned 3.60%/yr vs 9.05%/yr for FVC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.71%/yr for FVC.
Доходность
Сравнение доходности MRGR и FVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRGR показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции MRGR уступали акциям FVC по среднегодовой доходности: 3.60% против 9.05% соответственно.
MRGR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.60%
FVC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам MRGR и FVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGR Proshares Merger ETF | 2.51% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 17.36% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 19.28% | -8.60% | 19.74% |
Correlation
The correlation between MRGR and FVC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRGR vs. FVC — Ранг доходности на риск
MRGR
FVC
Сравнение MRGR c FVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRGR | FVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | 1.76 | +7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 6.86 | +17.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRGR и FVC
Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и FVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRGR | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -30.96% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -13.32% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -14.75% | +12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -22.62% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.23% | -30.96% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -7.03% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 3.42% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGR и FVC
Текущая волатильность для Proshares Merger ETF (MRGR) составляет 1.25%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MRGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRGR | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 7.03% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 13.78% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 14.50% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 16.51% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 17.69% | -12.53% |
Сравнение комиссий MRGR и FVC
MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FVC в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGR и FVC
Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FVC в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 1.92% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MRGR and FVC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVC has higher volatility (7.03%) compared to MRGR (1.25%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs FVC's -30.96%.
On 10-year performance, FVC leads with 9.05% vs 3.60% for MRGR. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FVC has performed better with a 9.05% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.
MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.92% for FVC.
MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.71% for FVC.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRGR и FVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор