PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGAX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGAX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRGAX
MFS Core Equity Fund		-4.08%12.33%20.01%22.88%-17.24%25.26%18.56%34.66%-4.12%22.68%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRGAX показывает доходность -4.08%, а VSTSX немного выше – -3.97%.

MRGAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-3.09%
1 год
12.46%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.97%
10 лет*
13.12%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MRGAX:
MRGAX с PMYYXMRGAX с GSPKXMRGAX с CMNWXMRGAX с ALBAXMRGAX с VOOMRGAX с VGHCXMRGAX с FXAIX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий MRGAX и VSTSX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MRGAX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг доходности на риск MRGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGAX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGAXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.51

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.25

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGAX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGAXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между MRGAX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и VSTSX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGAX
MFS Core Equity Fund		14.18%13.60%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%3.20%11.09%6.27%3.65%11.02%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и VSTSX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGAXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-34.97%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.41%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-25.35%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.21%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-4.97%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.59%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и VSTSX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.48% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGAXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.49%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.79%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.61%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.37%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.86%

-1.07%