Сравнение MRGAX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRGAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | -4.08% | 12.33% | 20.01% | 22.88% | -17.24% | 25.26% | 18.56% | 34.66% | -4.12% | 23.79% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MRGAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 16.91% соответственно.
MRGAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 13.12%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и VPMAX
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
MRGAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
MRGAX
VPMAX
Сравнение MRGAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRGAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.78 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.30 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.76 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 16.16 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRGAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.78 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MRGAX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и VPMAX
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 14.18% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и VPMAX
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRGAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -48.32% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -13.75% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -25.21% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -32.65% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -8.80% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -6.61% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.20% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и VPMAX
Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRGAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.72% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 22.09% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 28.98% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 20.17% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 20.11% | -2.32% |