PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRGAX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с TRLGX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGAX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между MRGAX и TRLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRGAX:

0.54

TRLGX:

0.65

Коэф-т Сортино

MRGAX:

0.96

TRLGX:

1.14

Коэф-т Омега

MRGAX:

1.14

TRLGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MRGAX:

0.60

TRLGX:

0.79

Коэф-т Мартина

MRGAX:

2.24

TRLGX:

2.79

Индекс Язвы

MRGAX:

5.15%

TRLGX:

5.99%

Дневная вол-ть

MRGAX:

19.34%

TRLGX:

23.62%

Макс. просадка

MRGAX:

-53.66%

TRLGX:

-55.56%

Текущая просадка

MRGAX:

-3.16%

TRLGX:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции MRGAX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 12.09% против 15.77% соответственно.

MRGAX

С начала года

1.80%

1 месяц

13.73%

6 месяцев

1.27%

1 год

10.46%

5 лет

15.40%

10 лет

12.09%

TRLGX

С начала года

0.92%

1 месяц

15.21%

6 месяцев

2.04%

1 год

15.32%

5 лет

16.30%

10 лет

15.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRGAX и TRLGX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRGAX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг риск-скорректированной доходности MRGAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRGAX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и TRLGX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRGAX
MFS Core Equity Fund		8.07%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%1.82%11.09%6.80%3.65%11.57%8.70%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и TRLGX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, примерно равная максимальной просадке TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и TRLGX

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 5.46%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...