PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRGAX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.61%
13.94%
MRGAX
TRLGX

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность 22.46%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью 31.18%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции TRLGX по среднегодовой доходности: 12.80% против 11.34% соответственно.


MRGAX

С начала года

22.46%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

11.61%

1 год

29.09%

5 лет (среднегодовая)

14.10%

10 лет (среднегодовая)

12.80%

TRLGX

С начала года

31.18%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

13.94%

1 год

33.23%

5 лет (среднегодовая)

14.43%

10 лет (среднегодовая)

11.34%

Основные характеристики


MRGAXTRLGX
Коэф-т Шарпа2.462.15
Коэф-т Сортино3.332.86
Коэф-т Омега1.451.39
Коэф-т Кальмара3.871.69
Коэф-т Мартина15.9612.99
Индекс Язвы1.86%2.62%
Дневная вол-ть12.09%15.80%
Макс. просадка-53.66%-56.16%
Текущая просадка-0.96%-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и TRLGX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MRGAX и TRLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRGAX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.462.15
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.332.86
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.39
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.871.69
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 15.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.9612.99
MRGAX
TRLGX

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.15
MRGAX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и TRLGX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и TRLGX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, примерно равная максимальной просадке TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-1.46%
MRGAX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и TRLGX

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 4.09%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
4.93%
MRGAX
TRLGX