PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRGAX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MRGAXTRLGX
Дох-ть с нач. г.22.09%29.96%
Дох-ть за 1 год33.97%38.00%
Дох-ть за 3 года7.79%3.95%
Дох-ть за 5 лет14.34%14.70%
Дох-ть за 10 лет12.99%11.47%
Коэф-т Шарпа2.812.47
Коэф-т Сортино3.823.27
Коэф-т Омега1.521.45
Коэф-т Кальмара4.061.70
Коэф-т Мартина18.6014.99
Индекс Язвы1.84%2.60%
Дневная вол-ть12.19%15.78%
Макс. просадка-53.66%-56.16%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MRGAX и TRLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и TRLGX

С начала года, MRGAX показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью 29.96%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции TRLGX по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.53%
15.54%
MRGAX
TRLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и TRLGX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRGAX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 18.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.60
TRLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRLGX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRLGX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRLGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRLGX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRLGX, с текущим значением в 14.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.99

Сравнение коэффициента Шарпа MRGAX и TRLGX

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.47
MRGAX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и TRLGX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.53%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и TRLGX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, примерно равная максимальной просадке TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MRGAX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и TRLGX

Текущая волатильность для MFS Core Equity Fund (MRGAX) составляет 3.82%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
4.58%
MRGAX
TRLGX