PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MRGAX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MRGAXPRWAX
Дох-ть с нач. г.23.39%27.79%
Дох-ть за 1 год36.51%32.58%
Дох-ть за 3 года8.09%-0.69%
Дох-ть за 5 лет14.56%8.22%
Дох-ть за 10 лет13.08%5.53%
Коэф-т Шарпа2.892.27
Коэф-т Сортино3.922.93
Коэф-т Омега1.541.43
Коэф-т Кальмара4.181.13
Коэф-т Мартина19.1712.88
Индекс Язвы1.84%2.43%
Дневная вол-ть12.21%13.80%
Макс. просадка-53.66%-70.45%
Текущая просадка0.00%-4.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MRGAX и PRWAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и PRWAX

С начала года, MRGAX показывает доходность 23.39%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 27.79%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 5.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.81%
12.86%
MRGAX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRGAX и PRWAX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.


MRGAX
MFS Core Equity Fund
График комиссии MRGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MRGAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MRGAX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MRGAX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MRGAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MRGAX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MRGAX, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.17
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.88

Сравнение коэффициента Шарпа MRGAX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.27
MRGAX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и PRWAX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRGAX
MFS Core Equity Fund
0.52%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%0.63%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и PRWAX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.28%
MRGAX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и PRWAX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеют волатильность 3.81% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.76%
MRGAX
PRWAX