PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRGAX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с PRWAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGAX или PRWAX.

Корреляция

Корреляция между MRGAX и PRWAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRGAX:

0.54

PRWAX:

0.12

Коэф-т Сортино

MRGAX:

0.96

PRWAX:

0.37

Коэф-т Омега

MRGAX:

1.14

PRWAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

MRGAX:

0.60

PRWAX:

0.14

Коэф-т Мартина

MRGAX:

2.24

PRWAX:

0.40

Индекс Язвы

MRGAX:

5.15%

PRWAX:

9.01%

Дневная вол-ть

MRGAX:

19.34%

PRWAX:

20.74%

Макс. просадка

MRGAX:

-53.66%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

MRGAX:

-3.16%

PRWAX:

-11.87%

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции MRGAX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 12.09% против 5.19% соответственно.

MRGAX

С начала года

1.80%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

1.27%

1 год

10.37%

5 лет

14.71%

10 лет

12.09%

PRWAX

С начала года

2.27%

1 месяц

12.46%

6 месяцев

-5.76%

1 год

2.42%

5 лет

5.98%

10 лет

5.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRGAX и PRWAX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRGAX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг риск-скорректированной доходности MRGAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRGAX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и PRWAX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности PRWAX в 0.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRGAX
MFS Core Equity Fund		0.53%0.54%0.65%0.39%0.16%0.37%0.43%0.60%0.54%0.60%11.57%8.70%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и PRWAX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и PRWAX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...