Сравнение MRGAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRGAX или FXAIX.
Основные характеристики
| MRGAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.31% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 24.91% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.40% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.70% |
| Макс. просадка | -53.66% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между MRGAX и FXAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MRGAX и FXAIX
С начала года, MRGAX показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRGAX имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции FXAIX немного впереди с 12.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRGAX и FXAIX
MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRGAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRGAX и FXAIX
Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 2.20% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 1.82% | 11.09% | 6.80% | 3.65% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MRGAX и FXAIX
Максимальная просадка MRGAX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRGAX и FXAIX
MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.96% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.