PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.31% против 13.97% соответственно.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с PRGFXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий MRFOX и MEIFX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.47

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.81

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

3.44

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIFX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.78

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.52

+0.54

Корреляция

Корреляция между MRFOX и MEIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и MEIFX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и MEIFX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-54.37%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.99%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-23.54%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-28.67%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.84%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.76%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.06%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и MEIFX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.99%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

7.32%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

14.98%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

15.95%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

17.96%

-3.67%