PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с DYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRFOX с DYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) and DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) are both mutual funds - MRFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Marshfield, while DYMIX is a Macro Trading fund actively managed by Dynamic Alpha Funds. Over the past year, MRFOX returned 4.78% vs 27.82% for DYMIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MRFOX charges 1.05%/yr vs 1.98%/yr for DYMIX.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и DYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у DYMIX с доходностью 7.54%.

MRFOX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.50%
1 год
4.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.42%

DYMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.54%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRFOX и DYMIX

2026 (YTD)202520242023
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-0.93%10.05%17.10%6.82%
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		7.54%25.51%18.38%11.33%

Correlation

The correlation between MRFOX and DYMIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Dynamic Alpha Macro Fund Institutional

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO
Часто сравнивают с DYMIX:
DYMIX с GPAIXDYMIX с MBXIXDYMIX с EBSAXDYMIX с QDVODYMIX с EGRAXDYMIX с ORRDYMIX с QGMIX

Доходность на риск

MRFOX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DYMIX
Ранг доходности на риск DYMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYMIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXDYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.88

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.55

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.22

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

5.11

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. DYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DYMIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и DYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXDYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.88

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.71

-0.65

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и DYMIX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и DYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRFOXDYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-12.95%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-12.95%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-9.38%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.77%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.62%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и DYMIX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 2.36%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRFOXDYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.79%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

11.28%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

15.33%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

14.42%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

14.42%

-0.17%

Сравнение комиссий MRFOX и DYMIX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и DYMIX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DYMIX в 6.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DYMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional		6.34%6.82%7.12%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.64%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Часто задаваемые вопросы

MRFOX and DYMIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYMIX has higher volatility (2.79%) compared to MRFOX (2.36%). In terms of maximum drawdown, MRFOX dropped -29.10% vs DYMIX's -12.95%.

DYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRFOX и DYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор