Сравнение KRMN с NOC
KRMN (Karman Holdings Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, KRMN returned -7.13% vs 5.56% for NOC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMN и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMN показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -11.11%.
KRMN
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -30.05%
- С начала года
- -38.72%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOC
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -12.97%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам KRMN и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | -38.72% | 143.90% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -11.11% | 23.20% |
Correlation
The correlation between KRMN and NOC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KRMN:
$5.94B
NOC:
$71.68B
KRMN:
$0.23
NOC:
$31.95
KRMN:
198.13
NOC:
15.74
KRMN:
1.75
NOC:
2.32
KRMN:
11.36
NOC:
1.70
KRMN:
11.64
NOC:
4.19
KRMN:
$522.59M
NOC:
$42.37B
KRMN:
$183.01M
NOC:
$8.69B
KRMN:
$108.54M
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMN vs. NOC — Ранг доходности на риск
KRMN
NOC
Сравнение KRMN c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karman Holdings Inc. (KRMN) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMN | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.16 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.42 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMN и NOC
Максимальная просадка KRMN за все время составила -61.11%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMN и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMN | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.11% | -71.12% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.11% | -34.22% | -26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | -34.22% | -26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -18.41% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.04% | 13.27% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMN и NOC
Karman Holdings Inc. (KRMN) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что KRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMN | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.06% | 9.39% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 22.02% | +36.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 26.65% | +43.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.76% | 25.45% | +43.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.76% | 25.51% | +43.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMN и NOC
KRMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.87% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMN и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karman Holdings Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRMN и NOC
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
KRMN and NOC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (25.06%) compared to NOC (9.39%). In terms of maximum drawdown, KRMN dropped -61.11% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMN и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор