Сравнение MRAL с SOXL
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs 858.82% for SOXL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 446.21%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 446.21%
- 6 месяцев
- 419.27%
- 1 год
- 858.82%
- 3 года*
- 120.25%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 64.42%
Сравнение доходности по годам MRAL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -82.23% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 446.21% | 120.00% |
Correlation
The correlation between MRAL and SOXL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between MRAL and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MRAL и SOXL
Секторы
MRAL
SOXL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
SOXL
-
Сырьевые материалы
MRAL
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
SOXL
-
Энергетика
MRAL
-
SOXL
-
Здравоохранение
MRAL
-
SOXL
-
Промышленность
MRAL
-
SOXL
-
Недвижимость
MRAL
-
SOXL
-
Технологии
MRAL
-
SOXL
Коммунальные услуги
MRAL
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
MRAL
SOXL
Сравнение MRAL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.56 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 19.95 | -20.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 63.67 | -64.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и SOXL
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -90.46% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -43.47% | -49.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -23.67% | -55.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -34.95% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 13.60% | +54.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и SOXL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) составляет 46.23%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.18%. Это указывает на то, что MRAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 68.18% | -21.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 99.65% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 116.81% | +40.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 110.33% | +54.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 100.60% | +64.25% |
Сравнение комиссий MRAL и SOXL
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и SOXL
Ни MRAL, ни SOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.00% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and SOXL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.18%) compared to MRAL (46.23%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 858.82% vs -59.79% for MRAL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRAL has been the lower-risk option at 46.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 858.82% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and SOXL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор