Сравнение MRAL с BWET
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
MRAL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 25.51%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 63.16% | -83.75% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 84.70% |
Correlation
The correlation between MRAL and BWET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов MRAL и BWET
Секторы
MRAL
BWET
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
BWET
Сырьевые материалы
MRAL
-
BWET
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
BWET
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
BWET
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
BWET
-
Энергетика
MRAL
-
BWET
-
Здравоохранение
MRAL
-
BWET
-
Промышленность
MRAL
-
BWET
-
Недвижимость
MRAL
-
BWET
-
Технологии
MRAL
-
BWET
-
Коммунальные услуги
MRAL
-
BWET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. BWET — Ранг доходности на риск
MRAL
BWET
Сравнение MRAL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.99 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 66.60 | -67.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 176.91 | -177.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 20.67 | -21.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 2.01 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок MRAL и BWET
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -56.90% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -30.64% | -62.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.51% | -0.90% | -77.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -24.06% | -32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.20% | 11.51% | +54.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и BWET
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 28.88%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 28.88% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.83% | 88.79% | +26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.00% | 98.73% | +54.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.96% | 70.70% | +93.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.96% | 70.70% | +93.26% |
Сравнение комиссий MRAL и BWET
MRAL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и BWET
Ни MRAL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and BWET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (33.22%) compared to BWET (28.88%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -63.02% for MRAL. On fees, MRAL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 28.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MRAL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор