Сравнение MRAL с BWET
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -77.45% vs 2096.58% for BWET. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MRAL charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,234.62%.
MRAL
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -31.96%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- -10.04%
- 1 год
- -77.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.69%
BWET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 51.21%
- 6 месяцев
- 638.82%
- С начала года
- 1,234.62%
- 1 год
- 2,096.58%
- 3 года*
- 134.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.90M | $39.67M | $30.55M | |
| $3.57M | $4.76M | $7.34M |
Сравнение доходности по годам MRAL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -10.04% | -82.23% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,234.62% | 91.88% |
Correlation
The correlation between MRAL and BWET is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. BWET — Ранг доходности на риск
MRAL
BWET
Сравнение MRAL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.90 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 51.53 | -52.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 193.31 | -194.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и BWET
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -56.90% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -41.22% | -52.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -4.24% | -83.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -23.34% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.40% | 10.96% | +61.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и BWET
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 57.85% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 31.18%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.85% | 31.18% | +26.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.66% | 95.66% | +32.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 108.00% | +54.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 74.38% | +92.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.94% | 74.38% | +92.56% |
Сравнение комиссий MRAL и BWET
MRAL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и BWET
Ни MRAL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (57.85%) compared to BWET (31.18%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2096.58% vs -77.45% for MRAL. On fees, MRAL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 31.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2096.58% return vs -77.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MRAL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.67 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор