Сравнение MRAL с BWET
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs 1296.25% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 769.73%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -18.59%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 769.73%
- 6 месяцев
- 723.00%
- 1 год
- 1,296.25%
- 3 года*
- 109.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -82.23% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 769.73% | 91.88% |
Correlation
The correlation between MRAL and BWET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. BWET — Ранг доходности на риск
MRAL
BWET
Сравнение MRAL c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.83 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 42.79 | -43.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 136.82 | -137.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и BWET
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -56.90% | -36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -30.64% | -62.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -23.05% | -56.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -23.76% | -33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 9.87% | +58.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и BWET
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 32.83%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 32.83% | +13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 91.75% | +27.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 100.33% | +56.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 71.24% | +93.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 71.24% | +93.61% |
Сравнение комиссий MRAL и BWET
MRAL берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и BWET
Ни MRAL, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and BWET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (46.23%) compared to BWET (32.83%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1296.25% vs -59.79% for MRAL. On fees, MRAL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 32.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1296.25% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MRAL and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор