Сравнение MRAL с VRTL
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. MRAL is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs 408.15% for VRTL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 213.68%.
MRAL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 25.51%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- 213.68%
- 6 месяцев
- 137.88%
- 1 год
- 408.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 63.16% | -77.37% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 213.68% | 108.44% |
Correlation
The correlation between MRAL and VRTL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов MRAL и VRTL
Секторы
MRAL
VRTL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
VRTL
-
Сырьевые материалы
MRAL
-
VRTL
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
VRTL
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
VRTL
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
VRTL
-
Энергетика
MRAL
-
VRTL
-
Здравоохранение
MRAL
-
VRTL
-
Промышленность
MRAL
-
VRTL
Недвижимость
MRAL
-
VRTL
-
Технологии
MRAL
-
VRTL
-
Коммунальные услуги
MRAL
-
VRTL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. VRTL — Ранг доходности на риск
MRAL
VRTL
Сравнение MRAL c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAL | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 8.67 | -9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 22.06 | -23.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAL | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 3.60 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 3.10 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок MRAL и VRTL
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -60.58% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -47.45% | -46.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.51% | -27.98% | -50.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -15.20% | -40.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.20% | 18.62% | +47.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и VRTL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) имеют волатильность 33.22% и 33.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 33.58% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.83% | 87.68% | +27.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.00% | 114.41% | +38.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.96% | 124.31% | +39.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.96% | 124.31% | +39.65% |
Сравнение комиссий MRAL и VRTL
И MRAL, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и VRTL
Ни MRAL, ни VRTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and VRTL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (33.58%) compared to MRAL (33.22%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 408.15% vs -63.02% for MRAL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, MRAL has been the lower-risk option at 33.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 408.15% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MRAL and VRTL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор