Сравнение MRAL с MUU
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -77.45% vs 3034.71% for MUU. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MRAL charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 451.56%.
MRAL
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -31.96%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- -10.04%
- 1 год
- -77.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.69%
MUU
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -27.29%
- 6 месяцев
- 233.36%
- С начала года
- 451.56%
- 1 год
- 3,034.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 458.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.57M | $4.76M | $7.34M | |
| $1.51B | $1.48B | $2.30B |
Сравнение доходности по годам MRAL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -10.04% | -82.23% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 451.56% | 581.66% |
Correlation
The correlation between MRAL and MUU is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. MUU — Ранг доходности на риск
MRAL
MUU
Сравнение MRAL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.63 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 45.22 | -46.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 143.78 | -144.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и MUU
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -75.07% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -68.07% | -25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -55.06% | -33.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -24.55% | -34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.40% | 21.37% | +51.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) составляет 57.85%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.67%. Это указывает на то, что MRAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.85% | 62.67% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.66% | 133.72% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 161.71% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 146.59% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.94% | 146.59% | +20.35% |
Сравнение комиссий MRAL и MUU
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и MUU
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.23% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and MUU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.67%) compared to MRAL (57.85%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3034.71% vs -77.45% for MRAL. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, MRAL has been the lower-risk option at 57.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3034.71% return vs -77.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MUU has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор