Сравнение MRAL с NVD
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. MRAL is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, MRAL returned -84.48% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
MRAL
- 1 день
- -14.02%
- 1 месяц
- -40.88%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -0.12% | -82.23% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -77.00% |
Correlation
The correlation between MRAL and NVD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение распределения секторов MRAL и NVD
Секторы
MRAL
NVD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
NVD
-
Сырьевые материалы
MRAL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
NVD
-
Энергетика
MRAL
-
NVD
-
Здравоохранение
MRAL
-
NVD
-
Промышленность
MRAL
-
NVD
-
Недвижимость
MRAL
-
NVD
-
Технологии
MRAL
-
NVD
Коммунальные услуги
MRAL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. NVD — Ранг доходности на риск
MRAL
NVD
Сравнение MRAL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.83 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.53 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и NVD
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -99.26% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -60.41% | -33.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -99.11% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -82.23% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.39% | 32.69% | +38.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и NVD
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 40.74% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.74% | 22.59% | +18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.56% | 56.39% | +65.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.51% | 71.85% | +85.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.42% | 92.20% | +72.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.42% | 92.20% | +72.22% |
Сравнение комиссий MRAL и NVD
И MRAL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и NVD
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and NVD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (40.74%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, NVD leads with -49.89% vs -84.48% for MRAL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -49.89% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
MRAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор