Сравнение MRAL с NVD
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. MRAL is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, MRAL returned -77.45% vs -52.23% for NVD. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -10.04%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -41.96%.
MRAL
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -31.96%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- -10.04%
- 1 год
- -77.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.69%
NVD
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -48.51%
- С начала года
- -41.96%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.57M | $4.76M | $7.34M | |
| $413.83M | $389.42M | $338.83M |
Сравнение доходности по годам MRAL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -10.04% | -82.23% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -41.96% | -77.00% |
Correlation
The correlation between MRAL and NVD is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение распределения секторов MRAL и NVD
Секторы
MRAL
NVD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
NVD
-
Сырьевые материалы
MRAL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
NVD
-
Энергетика
MRAL
-
NVD
-
Здравоохранение
MRAL
-
NVD
-
Промышленность
MRAL
-
NVD
-
Недвижимость
MRAL
-
NVD
-
Технологии
MRAL
-
NVD
Коммунальные услуги
MRAL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. NVD — Ранг доходности на риск
MRAL
NVD
Сравнение MRAL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.88 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.55 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и NVD
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -99.26% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -59.80% | -33.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -99.22% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -82.55% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.40% | 33.74% | +38.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и NVD
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 57.85% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 25.77%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.85% | 25.77% | +32.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.66% | 57.67% | +69.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 73.33% | +89.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 92.04% | +74.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.94% | 92.04% | +74.90% |
Сравнение комиссий MRAL и NVD
И MRAL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и NVD
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.38% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and NVD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (57.85%) compared to NVD (25.77%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, NVD leads with -52.23% vs -77.45% for MRAL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -52.23% return vs -77.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
MRAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор