PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRAL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRAL с NVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. MRAL is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, MRAL returned -60.79% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MRAL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность 65.74%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.

MRAL

1 день
-4.00%
1 месяц
33.63%
С начала года
65.74%
6 месяцев
-16.49%
1 год
-60.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и NVD

2026 (YTD)2025
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		65.74%-83.75%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-76.10%

Correlation

The correlation between MRAL and NVD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.32

Сравнение распределения секторов MRAL и NVD

Секторы
MRAL
NVD

Финансовые услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MRAL
66.7%
NVD

-

Сырьевые материалы

MRAL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

MRAL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

MRAL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

MRAL

-

NVD

-

Энергетика

MRAL

-

NVD

-

Здравоохранение

MRAL

-

NVD

-

Промышленность

MRAL

-

NVD

-

Недвижимость

MRAL

-

NVD

-

Технологии

MRAL

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

MRAL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MRAL:
MRAL с BSMWMRAL с LINTMRAL с TSLRMRAL с MULLMRAL с BAMUMRAL с BWETMRAL с QTJL
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

MRAL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRALNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.98

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.70

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.81

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.93

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.41

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRAL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRALNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.98

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.87

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MRAL и NVD

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRALNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-99.26%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-72.64%

-20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.17%

-99.12%

+20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.03%

-81.65%

+25.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.02%

47.63%

+18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и NVD

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.29% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRALNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.29%

26.02%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.01%

52.01%

+63.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.49%

68.60%

+84.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.22%

92.60%

+71.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.22%

92.60%

+71.62%

Сравнение комиссий MRAL и NVD

И MRAL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и NVD

MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%.

ПозицияTTM202520242023
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

MRAL and NVD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (33.29%) compared to NVD (26.02%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, MRAL leads with -60.79% vs -67.15% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRAL has performed better with a -60.79% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRAL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for MRAL.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

MRAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор