Сравнение MRAL с BAMU
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. MRAL is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.20%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -82.23% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.20% | 2.58% |
Correlation
The correlation between MRAL and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MRAL
BAMU
Сравнение MRAL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.42 | -1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 24.55 | -25.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 97.21 | -98.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и BAMU
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -0.36% | -93.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -0.12% | -93.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | 0.00% | -79.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -0.02% | -56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 0.03% | +68.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и BAMU
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 0.08% | +46.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 0.39% | +118.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 0.58% | +156.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 0.86% | +163.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 0.86% | +163.99% |
Сравнение комиссий MRAL и BAMU
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и BAMU
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (46.23%) compared to BAMU (0.08%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.89% vs -59.79% for MRAL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.89% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор