PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRAL с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRAL с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. MRAL is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, MRAL returned -60.79% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности MRAL и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность 65.74%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

MRAL

1 день
-4.00%
1 месяц
33.63%
С начала года
65.74%
6 месяцев
-16.49%
1 год
-60.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и BAMU

2026 (YTD)2025
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		65.74%-83.75%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%2.62%

Correlation

The correlation between MRAL and BAMU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов MRAL и BAMU

Секторы
MRAL
BAMU

Финансовые услуги

66.7%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MRAL
66.7%
BAMU
98.8%

Сырьевые материалы

MRAL

-

BAMU

-

Коммуникационные услуги

MRAL

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

MRAL

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

MRAL

-

BAMU

-

Энергетика

MRAL

-

BAMU

-

Здравоохранение

MRAL

-

BAMU

-

Промышленность

MRAL

-

BAMU

-

Недвижимость

MRAL

-

BAMU

-

Технологии

MRAL

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

MRAL

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с MRAL:
MRAL с BSMWMRAL с LINTMRAL с TSLRMRAL с MULLMRAL с BWETMRAL с QTJLMRAL с NVD
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

MRAL vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRALBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
4.98

-5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
8.77

-8.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

2.41

-1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

24.89

-25.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

97.89

-98.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRAL vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRALBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

4.98

-5.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

4.14

-4.54

Просадки

Сравнение просадок MRAL и BAMU

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRALBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-0.36%

-93.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-0.12%

-93.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.17%

0.00%

-78.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.03%

-0.02%

-56.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.02%

0.03%

+65.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и BAMU

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.29% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRALBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.29%

0.07%

+33.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.01%

0.43%

+114.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.49%

0.59%

+152.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.22%

0.87%

+163.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.22%

0.87%

+163.35%

Сравнение комиссий MRAL и BAMU

MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и BAMU

MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRAL and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (33.29%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -60.79% for MRAL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -60.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for MRAL.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор