PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

MQQQ и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и QQQY

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLY

Сравнение комиссий MQQQ и QQQY

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.44

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

4.79

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между MQQQ и QQQY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и QQQY

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности QQQY в 44.97%

TTM202520242023
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и QQQY

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-19.05%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-11.30%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-7.05%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-3.04%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.40%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и QQQY

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

6.38%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

11.21%

+15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

16.45%

+30.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

14.68%

+29.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

14.68%

+29.60%