Сравнение MQQQ с QQQY
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. MQQQ is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, MQQQ returned 44.94% vs 24.09% for QQQY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MQQQ charges 1.30%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
MQQQ
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 23.47%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 23.47% | 31.67% | 16.76% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | -0.08% |
Correlation
The correlation between MQQQ and QQQY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between MQQQ and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
MQQQ
QQQY
Сравнение MQQQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQQQ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.17 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 8.48 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и QQQY
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -19.05% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -11.14% | -14.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -4.30% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -2.91% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 2.85% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и QQQY
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 7.19% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.82% | 14.62% | +16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 16.67% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.43% | 15.58% | +28.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.43% | 15.58% | +28.85% |
Сравнение комиссий MQQQ и QQQY
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и QQQY
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.63% | 2.02% | 0.02% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MQQQ and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MQQQ has higher volatility (14.72%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 44.94% vs 24.09% for QQQY. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 44.94% return vs 24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 1.63% for MQQQ.
MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AXS and Defiance. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор