Сравнение MQQQ с NXTE
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. MQQQ is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past year, MQQQ returned 63.10% vs 50.32% for NXTE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MQQQ charges 1.30%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MQQQ показывает доходность 24.33%, а NXTE немного выше – 24.43%.
MQQQ
- 1 день
- -9.34%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 24.33%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 63.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -7.95%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 24.33% | 31.67% | 19.72% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 24.43% | 21.84% | 1.62% |
Correlation
The correlation between MQQQ and NXTE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between MQQQ and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. NXTE — Ранг доходности на риск
MQQQ
NXTE
Сравнение MQQQ c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.70 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 11.74 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.96 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.55 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и NXTE
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -28.64% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -13.68% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -9.15% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -7.88% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 4.30% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и NXTE
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеют волатильность 12.96% и 12.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 12.46% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 21.10% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 25.84% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.73% | 26.30% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.73% | 26.30% | +17.43% |
Сравнение комиссий MQQQ и NXTE
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и NXTE
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности NXTE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.62% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.40% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and NXTE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (12.96%) compared to NXTE (12.46%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs NXTE's -28.64%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 63.10% vs 50.32% for NXTE. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 12.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 63.10% return vs 50.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.40% for NXTE.
MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while NXTE is Global Equities. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 1.00% for NXTE.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор