PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

MQQQ и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и GPIQ

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий MQQQ и GPIQ

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

MQQQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.80

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.04

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

9.31

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.17

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.31

-0.77

Корреляция

Корреляция между MQQQ и GPIQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и GPIQ

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и GPIQ

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-21.06%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-12.08%

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-5.62%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-2.38%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.64%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и GPIQ

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

6.15%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

11.22%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

20.45%

+26.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

17.74%

+26.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

17.74%

+26.54%