Сравнение MQLFX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 0.03% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.17% | 1.28% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.44% соответственно.
MQLFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.21%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и VISTX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
MQLFX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
MQLFX
VISTX
Сравнение MQLFX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.00 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 4.71 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.68 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 5.15 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 20.61 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.00 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.70 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и VISTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и VISTX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и VISTX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -5.64% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.86% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -5.64% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | -5.64% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.56% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.69% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.22% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и VISTX
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.45% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.85% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.45% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.85% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 1.47% | +0.68% |