Сравнение MQLFX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 0.03% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.17% | 1.28% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции MQLFX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.91% соответственно.
MQLFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.21%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и DFEQX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
MQLFX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
MQLFX
DFEQX
Сравнение MQLFX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 4.12 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 6.61 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.55 | -1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.59 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 20.66 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.12 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.11 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и DFEQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и DFEQX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и DFEQX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -8.40% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.76% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -8.40% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | -8.40% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.55% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.96% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и DFEQX
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.46% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.66% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 0.91% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.06% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 1.70% | +0.45% |