График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Limited Maturity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) показал доход в -0.14% с начала года и 3.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MQLFX составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MFS Limited Maturity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MQLFX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 1 сент. 2000 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.69% | -1.18% | -0.14% | |||||||||
| 2025 | 0.52% | 0.86% | 0.35% | 0.52% | 0.18% | 0.71% | 0.20% | 0.88% | 0.38% | 0.21% | 0.55% | 0.21% | 5.71% |
| 2024 | 0.50% | -0.19% | 0.17% | -0.52% | 0.87% | 0.35% | 1.23% | 1.05% | 0.69% | -0.32% | 0.35% | 0.18% | 4.44% |
| 2023 | 1.45% | -0.66% | 0.95% | 0.65% | -0.23% | -0.23% | 0.65% | -0.00% | -0.21% | -0.00% | 1.39% | 1.43% | 5.30% |
| 2022 | -0.75% | -0.59% | -1.26% | -0.75% | 0.12% | -1.03% | 0.52% | -0.52% | -1.57% | -0.50% | 1.29% | 0.28% | -4.69% |
| 2021 | 0.14% | -0.03% | -0.20% | 0.13% | 0.30% | -0.03% | 0.15% | -0.03% | -0.05% | -0.40% | -0.08% | -0.08% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
MFS Limited Maturity Fund: годовая альфа составляет 3.69%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.02.1992.
- Этот фонд участвовал в 10.72% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.99%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.69%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.72%
- Участие в снижении
- -3.99%
Комиссия
Комиссия MQLFX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MQLFX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MQLFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.90 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 1.39 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.40 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 6.61 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MQLFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.26 | $0.20 | $0.17 | $0.08 | $0.09 | $0.14 | $0.16 | $0.13 | $0.10 | $0.08 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.08 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 7.14%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Limited Maturity Fund составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.14% | 6 авг. 2021 г. | 304 | 19 окт. 2022 г. | 309 | 12 янв. 2024 г. | 613 |
| -6.69% | 10 сент. 2008 г. | 62 | 5 дек. 2008 г. | 122 | 3 июн. 2009 г. | 184 |
| -6.57% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 58 | 16 июн. 2020 г. | 70 |
| -2.79% | 2 февр. 1994 г. | 68 | 11 мая 1994 г. | 79 | 1 сент. 1994 г. | 147 |
| -2.11% | 6 окт. 1992 г. | 20 | 2 нояб. 1992 г. | 62 | 1 февр. 1993 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...