PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Limited Maturity Fund (MQLFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55272P1093

CUSIP

55272P109

Эмитент

MFS

Дата выпуска

26 февр. 1992 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MQLFX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Limited Maturity Fund

Популярные сравнения:
MQLFX с IGSB
Популярные сравнения:
MQLFX с IGSB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) показал доход в 2.07% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MQLFX составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MQLFX

С начала года

2.07%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.26%

1 год

6.13%

3 года

4.02%

5 лет

2.33%

10 лет

2.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MQLFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%0.86%0.34%0.51%-0.17%2.07%
20240.50%-0.19%0.50%-0.52%0.87%0.71%1.23%1.05%0.70%-0.32%0.36%0.19%5.20%
20231.45%-0.66%0.95%0.65%-0.22%-0.23%0.65%0.32%-0.21%0.32%1.39%1.43%5.97%
2022-0.75%-0.59%-1.26%-0.75%0.12%-0.90%0.66%-0.52%-1.38%-0.50%1.29%0.28%-4.24%
20210.15%-0.03%-0.20%0.13%0.30%-0.03%0.15%-0.03%-0.05%-0.39%-0.08%-0.08%-0.18%
20200.70%0.53%-3.60%2.09%1.38%1.22%0.71%0.36%0.03%0.18%0.33%0.31%4.22%
20190.71%0.22%0.90%0.24%0.57%0.57%0.05%0.89%-0.12%0.38%0.05%0.22%4.77%
2018-0.17%-0.17%0.17%-0.00%0.17%0.02%0.19%0.36%0.02%0.02%0.19%0.39%1.18%
20170.10%0.27%0.10%0.27%0.27%-0.05%0.30%0.15%-0.02%-0.02%-0.02%-0.08%1.28%
20160.10%0.10%0.60%0.27%-0.07%0.43%0.26%-0.07%0.10%-0.07%-0.40%0.17%1.45%
20150.43%-0.07%0.10%0.08%-0.08%-0.08%0.08%-0.23%0.10%0.10%-0.07%-0.20%0.17%
20140.30%0.30%-0.21%0.28%0.12%0.10%-0.07%0.10%-0.07%0.10%0.10%-0.23%0.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MQLFX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MQLFX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Limited Maturity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.96
  • За 5 лет: 1.03
  • За 10 лет: 1.01
  • За всё время: 1.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.24$0.20$0.11$0.09$0.14$0.16$0.13$0.10$0.08$0.07$0.08

Дивидендный доход

3.86%4.18%3.47%1.86%1.48%2.29%2.63%2.19%1.61%1.27%1.17%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2023$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.11
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.10
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 7.07%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Limited Maturity Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.07%6 февр. 2008 г.2115 дек. 2008 г.13926 июн. 2009 г.350
-6.69%6 авг. 2021 г.30419 окт. 2022 г.28913 дек. 2023 г.593
-6.57%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.5816 июн. 2020 г.70
-2.91%2 февр. 1994 г.7111 мая 1994 г.18931 янв. 1995 г.260
-1.8%2 апр. 2004 г.4914 июн. 2004 г.561 сент. 2004 г.105
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...