- ISIN
- US55272P1093
- CUSIP
- 55272P109
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 26 февр. 1992 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MQLFX
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции MQLFX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MQLFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) показал доход в 0.85% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MQLFX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Limited Maturity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MQLFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MQLFX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 1 сент. 2000 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.69% | -0.69% | 0.32% | 0.34% | -0.17% | 0.85% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 0.86% | 0.35% | 0.52% | 0.18% | 0.71% | 0.20% | 0.88% | 0.38% | 0.21% | 0.55% | 0.21% | 5.71% |
| 2024 | 0.50% | -0.19% | 0.17% | -0.52% | 0.87% | 0.35% | 1.23% | 1.05% | 0.69% | -0.32% | 0.35% | 0.18% | 4.44% |
| 2023 | 1.45% | -0.66% | 0.95% | 0.65% | -0.23% | -0.23% | 0.65% | -0.00% | -0.21% | 0.00% | 1.39% | 1.43% | 5.30% |
| 2022 | -0.75% | -0.59% | -1.26% | -0.75% | 0.12% | -1.03% | 0.52% | -0.52% | -1.57% | -0.50% | 1.29% | 0.28% | -4.69% |
| 2021 | 0.14% | -0.03% | -0.20% | 0.13% | 0.30% | -0.03% | 0.15% | -0.03% | -0.05% | -0.40% | -0.08% | -0.08% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
MFS Limited Maturity Fund has an annualized alpha of 3.70%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 1992.
- This fund captured 10.56% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.13%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.70%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.56%
- Участие в снижении
- -4.13%
Комиссия
Комиссия MQLFX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MQLFX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MQLFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.69 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 12.34 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.26 | $0.20 | $0.17 | $0.08 | $0.09 | $0.14 | $0.16 | $0.13 | $0.10 | $0.08 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.08 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 7.14%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 309 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Limited Maturity Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.14%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moавг. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.69%дек. 2008 г. | 2mo 26d | 6mo | 8mo 26dсент. 2008 г. - июнь 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -6.57%март 2020 г. | 15d | 2mo 24d | 3mo 9dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -2.79%май 1994 г. | 3mo 8d | 3mo 23d | 7mo 1dфевр. 1994 г. - сент. 1994 г. |
Откат 1992 года1992 | -2.11%нояб. 1992 г. | 27d | 3mo 1d | 3mo 28dокт. 1992 г. - февр. 1993 г. |
Показатели просадок
| MQLFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -56.78% | +49.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -9.10% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -18.90% | +17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -25.43% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | -33.92% | +26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.97% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -10.72% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.97% | -1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MQLFX
Добавьте MFS Limited Maturity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MQLFX