Сравнение MQLFX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | -0.14% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.17% | 1.28% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.44% соответственно.
MQLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.20%
DFCFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и DFCFX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
MQLFX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
MQLFX
DFCFX
Сравнение MQLFX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.59 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.98 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 3.80 | -2.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.07 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 5.56 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.59 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.78 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и DFCFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и DFCFX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и DFCFX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -4.27% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.03% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -4.27% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | -4.27% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | 0.00% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.26% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и DFCFX
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.15% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.43% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.21% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 4.39% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 3.13% | -0.98% |