PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MQLFX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MQLFX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQLFX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund
-0.14%5.71%4.44%5.30%-4.69%-0.20%4.20%4.74%1.17%1.28%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.44% соответственно.


MQLFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.75%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.20%

DFCFX

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.08%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Limited Maturity Fund

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий MQLFX и DFCFX

MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.


Доходность на риск

MQLFX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MQLFX
Ранг доходности на риск MQLFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQLFX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MQLFXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.59

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.98

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

3.80

-2.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.07

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

5.56

+7.90

MQLFX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQLFX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQLFX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MQLFXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.59

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.34

+0.19

Корреляция

Корреляция между MQLFX и DFCFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MQLFX и DFCFX

Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund
4.04%4.34%3.47%2.85%1.38%1.46%2.27%2.60%2.18%1.61%1.27%1.24%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MQLFX и DFCFX

Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


MQLFXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.14%

-4.27%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.03%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.14%

-4.27%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.14%

-4.27%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.26%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MQLFX и DFCFX

MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MQLFXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

0.43%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

1.21%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

4.39%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

3.13%

-0.98%