Сравнение MQLFX с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и IGSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | -0.14% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.17% | 1.28% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.75% соответственно.
MQLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.20%
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и IGSB
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%.
Доходность на риск
MQLFX vs. IGSB — Ранг доходности на риск
MQLFX
IGSB
Сравнение MQLFX c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.19 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 3.24 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.49 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 14.27 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.19 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.70 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и IGSB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и IGSB
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности IGSB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и IGSB
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и IGSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -13.38% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.46% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -9.46% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | -13.38% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.79% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.85% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.36% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и IGSB
Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.67%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.97% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 1.32% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 2.29% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.91% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 3.46% | -1.31% |