Сравнение MQLFX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | -0.14% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.17% | 1.28% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 4.77% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.20% против 3.27% соответственно.
MQLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.20%
GPARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и GPARX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
MQLFX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
MQLFX
GPARX
Сравнение MQLFX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.65 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.19 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.35 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 10.80 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.75 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и GPARX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и GPARX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности GPARX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.16% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и GPARX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -15.56% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -4.68% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -15.56% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | -15.56% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.46% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -2.40% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.02% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и GPARX
Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.67%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.14% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 6.11% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 6.56% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 4.94% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 4.23% | -2.08% |