PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQLFX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQLFX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MQLFX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQLFX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		0.03%5.71%4.44%5.30%-4.69%-0.20%4.20%4.74%1.17%1.28%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MQLFX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 2.21% против 9.65% соответственно.

MQLFX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.93%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.21%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Limited Maturity Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MQLFX:
MQLFX с IGSBMQLFX с DFEQXMQLFX с DHEAXMQLFX с DLDFXMQLFX с GPARXMQLFX с MEIIXMQLFX с DFAIX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MQLFX и MEIAX

MQLFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEIAX
MFS Value Fund
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund

Доходность на риск

MQLFX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQLFX
Ранг доходности на риск MQLFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQLFX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQLFXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.67

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.01

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.99

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.19

4.36

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQLFX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQLFX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQLFX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQLFXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.67

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.58

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.58

+0.96

Корреляция

Корреляция между MQLFX и MEIAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQLFX и MEIAX

Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		4.04%4.34%3.47%2.85%1.38%1.46%2.27%2.60%2.18%1.61%1.27%1.24%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MQLFX и MEIAX

Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MQLFXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.14%

-52.85%

+45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-11.10%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.14%

-17.72%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.14%

-36.71%

+29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.04%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-6.57%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

2.53%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MQLFX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.69%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQLFXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

3.64%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

7.85%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

14.83%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

13.91%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

16.55%

-14.40%