Сравнение MQLFX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | -0.14% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.17% | 1.28% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции MQLFX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.76% соответственно.
MQLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.20%
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и VBISX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
MQLFX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
MQLFX
VBISX
Сравнение MQLFX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.64 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 2.70 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.72 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 9.96 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.74 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и VBISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и VBISX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VBISX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и VBISX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -8.79% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.54% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -8.72% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | -8.79% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.25% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.87% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.42% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и VBISX
Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.74% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 1.50% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 2.44% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.91% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.37% | -0.22% |