PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQLFX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQLFX с VBISX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MQLFX (MFS Limited Maturity Fund) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, MQLFX returned 2.26%/yr vs 1.80%/yr for VBISX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MQLFX charges 0.57%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.

Доходность

Сравнение доходности MQLFX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQLFX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции MQLFX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.80% соответственно.

MQLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.05%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.26%

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.54%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQLFX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		0.85%5.71%4.44%5.30%-4.69%-0.20%4.20%4.74%1.17%1.28%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.26%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Correlation

The correlation between MQLFX and VBISX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1994 г.

0.66

The correlation between MQLFX and VBISX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Limited Maturity Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MQLFX:
MQLFX с IGSBMQLFX с MEIAXMQLFX с MDIJXMQLFX с GPARXMQLFX с DLDFXMQLFX с DFEQXMQLFX с DFCFX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV

Доходность на риск

MQLFX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQLFX
Ранг доходности на риск MQLFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQLFX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQLFXVBISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.55

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.59

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.24

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

7.14

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQLFX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQLFX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQLFX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQLFXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.48

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MQLFX и VBISX

Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и VBISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQLFXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.14%

-8.79%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.54%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-1.55%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.14%

-8.72%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.14%

-8.79%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.66%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.87%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.48%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MQLFX и VBISX

MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQLFXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.68%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.58%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

2.24%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

2.94%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

2.38%

-0.21%

Сравнение комиссий MQLFX и VBISX

MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQLFX и VBISX

Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VBISX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		4.33%4.34%3.47%2.85%1.38%1.46%2.27%2.60%2.18%1.61%1.27%1.24%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

MQLFX and VBISX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MQLFX has higher volatility (0.80%) compared to VBISX (0.68%). In terms of maximum drawdown, MQLFX dropped -7.14% vs VBISX's -8.79%.

MQLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQLFX и VBISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор