PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQLFX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQLFX с MEIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MQLFX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQLFX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		-0.14%5.71%4.44%5.30%-4.69%-0.20%4.20%4.74%1.17%1.28%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		-0.56%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 9.72% соответственно.

MQLFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.75%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.20%

MEIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
8.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.14%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Limited Maturity Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MQLFX:
MQLFX с IGSBMQLFX с DLDFXMQLFX с DFCFXMQLFX с DHEAXMQLFX с MDIJXMQLFX с MITTXMQLFX с DBLSX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MQLFX и MEIIX

MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MQLFX
MFS Limited Maturity Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MQLFX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQLFX
Ранг доходности на риск MQLFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQLFX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQLFXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.65

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

0.97

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.77

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

3.43

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQLFX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQLFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQLFX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQLFXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.65

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.56

+0.98

Корреляция

Корреляция между MQLFX и MEIIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQLFX и MEIIX

Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности MEIIX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		4.04%4.34%3.47%2.85%1.38%1.46%2.27%2.60%2.18%1.61%1.27%1.24%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.77%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MQLFX и MEIIX

Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MQLFXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.14%

-52.64%

+45.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-11.10%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.14%

-17.58%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.14%

-36.70%

+29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-6.55%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-6.58%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

2.51%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MQLFX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.67%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQLFXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.11%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

7.68%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

14.78%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

13.90%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

16.55%

-14.40%