Сравнение MQLFX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | -0.14% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.17% | 1.28% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.75%.
MQLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.20%
DHEAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и DHEAX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
MQLFX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
MQLFX
DHEAX
Сравнение MQLFX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 4.13 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 6.62 | -3.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.22 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 10.12 | -6.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 38.95 | -25.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 4.13 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 2.77 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и DHEAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и DHEAX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DHEAX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.72% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и DHEAX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -12.34% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.50% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -5.06% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.29% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.82% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.13% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и DHEAX
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.42% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.79% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.19% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.51% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 2.29% | -0.14% |