PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQLFX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQLFX с DFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MQLFX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQLFX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		-0.14%5.71%4.44%5.30%-4.69%-0.20%4.20%4.74%1.17%1.28%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 3.20% соответственно.

MQLFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.75%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.20%

DFAIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Limited Maturity Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с MQLFX:
MQLFX с IGSBMQLFX с DLDFXMQLFX с DFCFXMQLFX с DHEAXMQLFX с MEIIXMQLFX с DBLSXMQLFX с DFEQX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий MQLFX и DFAIX

MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

MQLFX
MFS Limited Maturity Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

MQLFX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQLFX
Ранг доходности на риск MQLFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQLFX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQLFXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

3.57

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

5.96

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

2.07

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

8.64

-5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

34.01

-20.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQLFX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQLFX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQLFX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQLFXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.57

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.21

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

1.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.08

+0.45

Корреляция

Корреляция между MQLFX и DFAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQLFX и DFAIX

Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		4.04%4.34%3.47%2.85%1.38%1.46%2.27%2.60%2.18%1.61%1.27%1.24%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок MQLFX и DFAIX

Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MQLFXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.14%

-5.63%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-0.47%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.14%

-5.46%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.14%

-5.63%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.28%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.95%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MQLFX и DFAIX

MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQLFXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.50%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

0.75%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

1.07%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

3.18%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

2.56%

-0.41%