Сравнение MQ с SPGI
MQ (Marqeta, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. MQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MQ returned -34.39%/yr vs 2.16%/yr for SPGI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MQ показывает доходность -19.37%, а SPGI немного ниже – -19.47%.
MQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -34.39%
- 10 лет*
- —
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам MQ и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -19.37% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 23.20% |
Correlation
The correlation between MQ and SPGI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.66B
SPGI:
$124.67B
MQ:
$0.00
SPGI:
$15.79
MQ:
797.24
SPGI:
26.53
MQ:
2.65
SPGI:
8.06
MQ:
2.24
SPGI:
3.98
MQ:
$651.61M
SPGI:
$15.73B
MQ:
$456.19M
SPGI:
$8.15B
MQ:
$24.62M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MQ
SPGI
Сравнение MQ c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.54 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.03 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQ и SPGI
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -74.67% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.66% | -30.48% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -30.48% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | -39.76% | -49.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.48% | -25.12% | -63.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.26% | -15.23% | -60.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.68% | 16.07% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и SPGI
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 7.62% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | 24.13% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.58% | 27.63% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.79% | 24.51% | +40.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.82% | 26.03% | +38.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и SPGI
MQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и SPGI
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and SPGI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.42%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор