Сравнение MQ с SPGI
MQ (Marqeta, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. MQ operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, MQ returned -29.96%/yr vs 4.00%/yr for SPGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MQ и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQ показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -7.04%.
MQ
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 14.97%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -29.96%
- 10 лет*
- —
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение доходности по годам MQ и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | -5.84% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 23.20% |
Correlation
The correlation between MQ and SPGI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MQ:
$1.75B
SPGI:
$135.38B
MQ:
$0.00
SPGI:
$15.85
MQ:
3.70K
SPGI:
28.86
MQ:
12.30
SPGI:
8.76
MQ:
10.45
SPGI:
4.35
MQ:
$651.61M
SPGI:
$15.73B
MQ:
$456.19M
SPGI:
$8.15B
MQ:
$24.62M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQ vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MQ
SPGI
Сравнение MQ c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marqeta, Inc. (MQ) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQ | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.23 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.40 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQ и SPGI
Максимальная просадка MQ за все время составила -89.71%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQ и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.71% | -74.67% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -30.48% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -30.48% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.71% | -39.76% | -49.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.55% | -13.57% | -72.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.47% | -15.25% | -60.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 17.39% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQ и SPGI
Marqeta, Inc. (MQ) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что MQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQ | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 12.33% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 26.52% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 30.07% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 25.07% | +39.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.62% | 26.14% | +38.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQ и SPGI
MQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MQ и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marqeta, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MQ и SPGI
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
MQ and SPGI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.23%) compared to SPGI (12.33%). In terms of maximum drawdown, MQ dropped -89.71% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQ и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор