Сравнение MPWR с T
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции T по среднегодовой доходности: 37.94% против 3.33% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам MPWR и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between MPWR and T is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.20 |
The correlation between MPWR and T shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$13.89
T:
$3.04
MPWR:
113.54
T:
7.74
MPWR:
1.43
T:
0.32
MPWR:
25.93
T:
1.35
MPWR:
$2.96B
T:
$125.65B
MPWR:
$1.63B
T:
$105.41B
MPWR:
$861.78M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. T — Ранг доходности на риск
MPWR
T
Сравнение MPWR c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.59 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.22 | +15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и T
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -64.15% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -21.87% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -21.87% | -29.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -32.01% | -19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -42.35% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -18.12% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -15.72% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 10.64% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и T
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 8.21% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 17.80% | +19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 22.13% | +26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 24.01% | +29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 23.73% | +23.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и T
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPWR and T have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs T's -64.15%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор