Сравнение MPWR с PANW
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 37.94% против 29.12% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 136.15%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам MPWR и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between MPWR and PANW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MPWR and PANW has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
PANW:
$208.04B
MPWR:
$13.89
PANW:
$1.17
MPWR:
113.54
PANW:
238.46
MPWR:
1.43
PANW:
0.02
MPWR:
25.93
PANW:
18.95
MPWR:
21.12
PANW:
7.52
MPWR:
$2.96B
PANW:
$10.61B
MPWR:
$1.63B
PANW:
$7.63B
MPWR:
$861.78M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. PANW — Ранг доходности на риск
MPWR
PANW
Сравнение MPWR c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 1.16 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 2.62 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и PANW
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -47.98% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -36.01% | +13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -36.01% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -36.01% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -47.98% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.94% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -14.68% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 15.87% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и PANW
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 16.97% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 32.33% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 38.96% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 41.72% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 38.62% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и PANW
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и PANW
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and PANW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs PANW's -47.98%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор