Сравнение MPT с O
MPT (Medical Properties Trust, Inc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MPT in REIT - Healthcare Facilities, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, MPT returned -3.94%/yr vs 4.82%/yr for O. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPT показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.94% против 4.82% соответственно.
MPT
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -19.02%
- 10 лет*
- -3.94%
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам MPT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | -0.59% | 35.16% | -11.55% | -50.35% | -49.03% | 14.30% | 8.94% | 38.54% | 24.97% | 20.53% |
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between MPT and O is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between MPT and O has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MPT:
-$0.32
O:
$1.17
MPT:
2.93
O:
7.15
MPT:
$1.00B
O:
$5.92B
MPT:
$718.84M
O:
$3.89B
MPT:
$1.01B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPT vs. O — Ранг доходности на риск
MPT
O
Сравнение MPT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.01 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPT и O
Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -48.45% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -11.10% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.52% | -26.49% | -43.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.50% | -34.48% | -50.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.50% | -48.28% | -36.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.54% | -6.81% | -63.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -9.20% | -15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 4.60% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPT и O
Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.35% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 11.99% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.30% | 16.26% | +20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 18.92% | +30.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.48% | 25.65% | +15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPT и O
Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности O в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPT Medical Properties Trust, Inc | 6.97% | 6.60% | 11.65% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medical Properties Trust, Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPT и O
MPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 252.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 285.00K при выручке в 252.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medical Properties Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 252.07M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
MPT and O have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPT has higher volatility (6.44%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор